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相关系数 (Coefficient of Correlation； ρ)
观察两个变数资料间之线性关系程度，相关系数介於+1 ~ -1之间，其情况可为下列三种：
ρ = 0 无相关
ρ > 0 正相关
ρ < 0 负相关
| 相关系数 |
相关程度 |
| 以上 |
极高 |
| 0.6 — 0.8 |
高 |
| 0.4 — 0.6 |
普通 |
| 0.2 — 0.4 |
低 |
| 0.0 — 0.2 |
极低 |
| 0.0 |
无相关 |
| 0以下 |
负相关 |
简易判断方式：当相关系数 < 1，就会有风险分散的效果。相关系数越低，具有相同期望报酬的投资组合，其风险也会越低，风险分散的效益亦会越大。当相关系数 < 1所结合成的投资组合，就能在不影响预期报酬率的情况下，降低投资的风险。当相关系数 = -1时，风险降低的效果最显着，且投资人甚至能形成无风险的投资组合。
散布图
散布图是将两变数相对应的数值，以点分布绘制在座标图上，来表明两变数分布状态的图形，以研究两个变数之间关系程度。
